TILTA1B Matemaattisen tilastotieteen perusteet Ratkaisut harjoitus 5
49. viikko 2008
1. X+Y2 ∼N(µ,34σ2), joten P(X+Y2 −µ≤1.5σ) = 2Φ(√
3)−1≈0.917 3 Cor(X, Y) = Cov(X, Y)
pV ar(X)V ar(Y) = E(XY)−µ1µ2
σ1σ2 , joten ratkaisemalla saadaan, että E(XY) =µ1µ2+ρσ1σ2
Tehtävä voidaan ratkaista myös määritelmän 7.6 tai odotusarvon määritelmän perusteella.
4 Katso ehdollisen jakauman kaavat esim. sivulta 217
a) ja b) E(Y|X= 72) = 81, V ar(Y|X = 72) = 144 eliY|X= 72∼N(81,144) c) P(Y ≤84|X= 72) = Φ(84√−81
144)≈0.5987 5 a) X∼N(3.2,1.44);Y ∼N(12,16)
b) E(Y|X= 3.8) = 13.4,V ar(Y|X= 3.8) = 8.16 eli Y|X = 3.8∼N(13.4,8.16) c) E(X|Y = 10) = 2.78,V ar(X|Y = 10)≈0.7344 eliX|Y = 10∼N(2.78,0.7344) d) P(0.8< X <4.2)≈0.775
P(Y >14) = 1−P(Y ≤14) = 0.3085
e) P(X >3.2|Y = 10) = 1−P(X≤3.2|Y = 10) = 1−Φ(3.2√−2.78
0.7344) = 0.312 P(Y <12|X= 3.8) = Φ(12√−13.4
8.16 )≈0.312 6 a) X−Y ∼N(µ1−µ2, σ21+σ22)
b) P(X > Y) =P(X−Y >0) =. . .= 1−Φ(−√µ1−µ2
σ21+σ22) 7. a) fU,V(u, v) = 2π1 e−12(u2+v2)
b) fU,V(u, v) = 2π1 e−12(u2+v2)= √1 2πe−
u2
2 1
√2πe−
v2
2 =fU(u)fV(v)
c) Edellisen kohdan perusteella fU,V(u, v) =fU(u)fV(v), joten U ja V riippumattomia.